银行风险管理（第四版）（若埃尔·贝西中国人民大学出版社9787300264967 银行业风险管理研究蔚蓝书店 pmlz 2025 pdf 下载 kindle mobi docx 百度云

本书介绍了三个核心领域的风险管理，分别是资产负债管理、市场风险和信用风险。它在介绍风险管理时兼顾了全面性和专业性，从风险管理的概念、原则、类别、指标、各种模型到风险管理在传统信用组合以及衍生产品中的应用，层层深入，脉络清晰。通过阅读本书，读者既可以形成对风险管理的整体认识，也能深入了解各种风险管理技术的原理和实务操作。 与之前几版相比，本版对内容进行了梳理，完全聚焦于金融问题，在不影响本书完整性的情况下，关于技术发展的内容被尽量缩减。 本书提供了银行业的基础背景知识，所有对银行业感兴趣的学生和管理者都应具备这些知识。简而言之，本书的目的是帮助学生和从业者了解所需知识，使他们熟悉该领域并能自主地探索更多相关领域，因此，本书可以说是一个极具价值的风险管理方面的综合参考指南。

第1章 风险与风险管理 1;

1.1 不确定、风险与风险敞口 1;

1.2 金融风险的广义分类 2;

1.3 银行的业务部门 4;

1.4 银行监管与会计准则 6;

1.5 风险管理 7;

第2章 银行监管概览 12;

2.1 监管原则 12;

2.2 资本充足率 13;

2.3 金融危机的部分教训 15;

2.4 监管机构对金融危机的反应 18;

第3章 资产负债表管理与监管 ;

3.1 新的监管比率 ;

3.2 商业银行资产负债表的合规:示例 22;

3.3 价值创造 26;

第4章 流动管理与流动缺口 28;

4.1 流动与流动风险 28;

4.2 流动缺口的时间分布图 30;

4.3 流动缺口的类型 32;

4.4 管理增量缺口 34;

4.5 动态流动敞口 36;

4.6 融资流动管理 37 ;

4.7 流动危机与压力情景 38;

第5章 利率缺口 40;

5.1 利率风险 40;

5.2 利率缺口概述 43;

5.3 利率缺口的计算 44;

5.4 缺口模型 46;

5.5 净利息收入与利率缺口 47;

5.6 缺口管理与对冲 49;

5.7 利率缺口的缺陷 50;

5.8 附录:缺口与利率敏感度 51;

第6章 对冲与缺口管理 53;

6.1 缺口管理的权衡 53;

6.2 用利率衍生工具管理利率缺口 54;

6.3 管理利率缺口 56;

6.4 规定缺口限额 57;

6.5 对冲利率期限结构的变化:案例研究 59;

6.6 对冲商业风险与利率风险 60;

第7章 银行账户的经济价值 63;

7.1 经济价值及其敏感度 63;

7.2 经济价值与净利息收入 65;

7.3 经济价值对利率的敏感度 69;

7.4 附录:凸 74;

第8章 银行风险的凸 76;

8.1 凸风险与经济价值 76;

8.2 现金流的扩展框架:估值 79;

8.3 附录:凸的价值 83;

第9章 凸风险:抵押贷款的例子 85;

9.1 抵押贷款的凸风险 85;

9.2 提前偿付期权的估值与定价 90;

9.3 附录1:使用利率树的估值 99;

9.4 附录2:二叉树的校准 100;

第10章 资金转移定价系统 101;

10.1 内部资金定价系统 101;

10.2 银行账户中的资金转移定价 103;

10.3 银行账户中的经济转移价格 106;

10.4 基于风险的定价:贷款 110;

第11章 收益率、冲击与在险价值 114;

11.1 在险价值 114;

11.2 作为资产收益率的冲击 116;

11.3 过程 117;

11.4 对冲击建模 119;

11.5 单笔资产的VaR计算 1;

11.6 正态分布收益率下的价值分布 1;

11.7 从对风险因素的冲击到对资产价值的冲击 121;

11.8 附录1:作为离散收益率极限的连续收益率 122;

11.9 附录2:普通过程 122;

第12章 投资组合风险与因素模型 125;

12.1 投资组合收益率的波动率、相关系数与协方差 125;

12.2 因素模型 127;

12.3 常见工具的敏感度 128;

12.4 非线工具 130;

12.5 投资组合收益率的波动率 131;

12.6 投资组合收益率波动率与VaR的闭合形式矩阵公式 133;

12.7 附录1:变量集合的相关与波动率 134;

12.8 附录2:将工具与风险因素相关联 135;

第13章 delta正态VaR与历史VaR 137;

13.1 delta正态VaR 137;

13.2 历史VaR:远期合约示例 143;

第14章 传统VaR的扩展 146;

14.1 E-VaR或预期亏损 146;

14.2 蒙特卡洛模拟 149;

14.3 附录:柯列斯基分解 151;

第15章 波动率 155;

15.1 波动率概述 155;

15.2 指数加权移动平均模型 157;

15.3 广义自回归条件异方差模型 158;

15.4 大似然法 159;

15.5 估计指数加权移动平均值的波动率 160;

第16章 利率模拟 164;

16.1 利率与因素模型 164;

16.2 用主成分分析对利率期限结构建模 165;

16.3 利率模拟示例 167;

16.4 对市场VaR的应用 169;

16.5 模拟银行账户利率 171;

第17章 市场风险监管规定 173;

17.1 06年6月的市场风险监管规定 173;

17.2 市场风险框架的修订（11年） 175;

17.3 《巴塞尔协议2》市场风险框架的修订 177;

第18章 信用风险 181;

18.1 信用风险的组成要素 181;

18.2 信用风险模型 186;

18.3 信用风险的损失分布 190;

第19章 信用风险数据 192;

19.1 违约统据 192;

19.2 回收率统据 195;

19.3 迁移矩阵 196;

19.4 累计违约概率与边际违约概率 197;

19.5 迁移矩阵与累计违约概率 198;

第章 评分模型与信用评级 1;

.1 信用评分 1;

.2 评分模型的:“CAP” 7;

.3 信用评级 9;

.4 附录:评级公司的评级尺度 215;

第21章 违约模型 216;

21.1 违约密度模型 216;

21.2 违约的期权理论方法 219;

21.3 附录:违约看跌期权的估值 226;

第22章 交易对手的信用风险 229;

22.1 信用敞口 229;

22.2 潜在未来敞口 230;

22.3 衍生工具的信用风险:方法 231;

22.4 计算利率互换的潜在未来敞口 232;

22.5 交易对手风险的监管规定 234;

第23章 信用事件的依赖 237;

23.1 使用离散变量的联合违约概率 237;

23.2 支 持 239;

23.3 用结构模型对联合违约建模 240;

23.4 联合迁移概率 241;

第24章 信用投资组合风险:分析 243;

24.1 独立违约事件:二项分布 243;

24.2 结构模型 244;

24.3 应用:根据《巴塞尔协议2》计算压力违约概率 248;

24.4 对同质投资组合中的违约建模:极限分布 249;

24.5 附录:极限分布 251;

第25章 信用投资组合风险:模拟 253;

25.1 用资产模型对依赖违约事行模拟 253;

25.2 对违约时距的模拟 256;

25.3 信用投资组合模型 261;

第26章 信用风险监管 262;

26.1 《巴塞尔协议2》 262;

26.2 标准法 263;

26.3 内部评级法 263;

26.4 信用风险迁移 266;

26.5 专业贷款 266;

26.6 证券化 267;

26.7 交易对手的信用风险 268;

26.8 利率风险 268;

26.9 监管检查过程与市场约束 268;

26.10 附录:《巴塞尔协议2》中的操作风险 268;

第27章 资本分配与风险贡献 270;

27.1 风险与资本分配 270;

27.2 现有投资组合的风险贡献 271;

27.3 风险贡献的计算 273;

27.4 边际风险贡献 276;

27.5 附录:风险贡献的矩阵公式 278;

第28章 风险调整业绩指标 280;

28.1 风险调整业绩指标概述 280;

28.2 基于风险的定价与边际风险贡献 282;

28.3 风险溢价与基于风险的定价 283;

28.4 股东附加值指标 284;

28.5 基于风险的业绩、定价与资本分配 285;

第29章 信用衍生工具 287;

29.1 信用衍生工具的定义 287;

29.2 信用衍生工具的使用 289;

29.3 信用投资组合管理 290;

29.4 交易信用风险与银行的资本收益率 290;

第30章 证券化 293;

30.1 证券化的动机 293;

30.2 证券化原则 294;

30.3 证券化的经济原理 297;

30.4 证券化机制中的变形 302;

30.5 资产支持证券的风险 303;

参考文献 305;

若埃尔·贝西是法国著名商学院巴黎高等商学院的金融学教授，在欧洲、美国和亚洲进行风险管理培训。在贝西的职业生涯中，他具备了双重专长:他既是一位学者，又是一位从业者，曾先后在公司和银行中担任终身顾问职务。贝西在金融机构的风险管理部门工作了超过15年——他曾担任多家欧洲银行风险部门的顾问，包括法国巴黎银行（Banque Paribas）和欧洲投资银行（EIB）。2000—2007年，贝西离开巴黎高等商学院，其间他曾担任惠誉研究部总监，IXIS（一家巴黎投资银行）风险部风险分析 与模型验证总监，并在法国松鼠储蓄银行（Groupe Caisse dEpargne，一家法国大型金 融机构）任职。贝西毕业于巴黎中央理工学院工程学专业，在哥伦比亚大学取得工商管理硕士学位，并在巴黎第九大学取得金融学博士学位。作为一名学者，贝西曾出版过有关公司财务、产业经济和金融市场领域的各种论文和著作。

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书籍介绍

本书介绍了三个核心领域的风险管理，分别是资产负债管理、市场风险和信用风险。它在介绍风险管理时兼顾了全面性和专业性，从风险管理的概念、原则、类别、指标、各种模型到风险管理在传统信用组合以及衍生产品中的应用，层层深入，脉络清晰。通过阅读本书，读者既可以形成对风险管理的整体认识，也能深入了解各种风险管理技术的原理和实务操作。 与之前几版相比，本版对内容进行了梳理，完全聚焦于金融问题，在不影响本书完整性的情况下，关于技术发展的内容被尽量缩减。 本书提供了银行业的基础背景知识，所有对银行业感兴趣的学生和管理者都应具备这些知识。简而言之，本书的目的是帮助学生和从业者了解所需知识，使他们熟悉该领域并能自主地探索更多相关领域，因此，本书可以说是一个极具价值的风险管理方面的综合参考指南。